[암호화폐 분석] 비트코인 기술적 분석 : 볼린저 밴드 (기술적 주가의 움직임)

안녕하세요. 공금뿌입니다!

 

‘23년 10월, 11월 동안 비트코인 현물 ETF 승인 기대감에 힘입어 암호화폐 시장 전반이 상승하고 있습니다. 블랙록을 포함한 다양한 자산운용사들이 비트코인 현물 ETF를 SEC에 승인 신청했으며, SEC에서는 예전보다는 긍정적인 스탠스로 검토하고 있는 것처럼 보입니다.

 

블랙록·나스닥, SEC와 비트코인 현물 ETF 회의 - 토큰포스트

 

암호화폐가 계속해서 상승장으로 갈지, 아니면 하락으로 전환할지는 모르겠지만 확실한 건 암호화폐를 꾸준히 지켜보면 좋으실 거라는 점입니다. 이러한 흐름과 함께 지난 포스트에서는 주가 기반의 매수, 매도 성향을 나타내는 RSI (Relative Strength Index), 상대강도지수에 대해 알아봤습니다. RSI 관련 내용은 아래 글을 참고해주시기 바랍니다.

 

[암호화폐 분석] 비트코인 기술적 분석 : RSI (주가 기반 매수/매도 성향 분석)

 

오늘은 RSI와 함께 기술적 분석에서 자주 사용되는 지표인 볼린저 밴드 (Bollinger Band)에 대해 알아보겠습니다.

 

 

1. 개념

볼린저밴드는 이동평균선을 기준으로 주가가 어느 정도 멀어져 있는지를 파악하게 해주는 지표로, 특정 기간의 주가 변동성을 파악할 수 있습니다. 좀 더 자세히 말하자면, 이동평균선을 기점으로 일정한 범위의 표준변차 범위만큼 설정한 그래프입니다. 실제로 tradingview에서 볼린저밴드를 설정해보면 주가를 기점으로 위아래 일정량만큼의 밴드가 그려지는 것을 보실 수 있습니다.

 

 

볼린저밴드를 보면 선이 총 3개로 이루어져 있습니다. 가운데에 있는 주황선을 중심선, 위아래의 파란선을 각각 상부 밴드선, 하부 밴드선이라고 부릅니다. 중심선은 이동평균선인데, 보통 볼린저밴드에서는 20일 가격의 이동평균선을 중심선으로 정합니다. 상부 밴드선과 하부 밴드선은 20일 이동평균선에서 각각 20일 동안의 표준편차의 2배를 더하고 뺀 값입니다. 이때 가격은 볼린저밴드 내에 약 95.45%의 확률로 위치합니다. 즉, 볼린저밴드 내에서 주가가 벗어날 확률은 5%입니다. 이러한 특성에 따라 볼린저밴드는 저항선 또는 지지선으로 작용될 수 있습니다.

 

■ 중심선(이동평균선) = 20일 이동평균선

■ 상부밴드선 = 20일 이동평균선 + 표춘편차*2

■ 하부밴드선 = 20일 이동평균선 - 표춘편차*2

 

 

2. 볼린저밴드 보는 법

볼린저밴드는 Trading View 사이트를 통해 확인하실 수 있습니다. 자세한 방법은 아래와 같습니다.

 

1. TradingView 사이트 접속 - BTC 검색

TradingView — Track All Markets

 

2, 상단의 그래프 모양 아이콘 클릭

 

 

3. “bollinger Bands” 검색 후 클릭

 

 

4. 볼린저밴드 확인

 

 

현재 기준 (2023년 11월 28일 18시 51분) 비트코인의 가격은 $ 37.137K이며, 볼린저밴드 중심선에서 약간 윗부분에 위치하고 있습니다.

 

 

3. 볼린저밴드를 활용한 투자방법

(1) 상단밴드, 하단밴드 활용

일반적으로 가격이 볼린저밴드 내에 머물 확률은 약 95.45%이므로 가격이 볼린저밴드 하단선에 닿으면 다시 상승할 확률이 높고, 상단선에 닿으면 하락할 확률이 높습니다.

 

위 사진의 노란색 부분을 보면 가격이 볼린저밴드의 상단을 터치했을때 가격이 떨어지고, 볼린저밴드의 하단을 터치했을 때 가격이 상승하는 흐름이 자주 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 볼린저밴드는 절대적이지 않습니다. 빨간색으로 표시된 부분처럼 볼린저밴드 상단을 터치했을 때도 가격이 계속 오르고, 반면 하단을 터치했을 때 가격이 계속 떨어지는 경향도 나타납니다. 전자는 너무 좋겠지만, 후자는 너무 고통스럽겠죠.

 

(2) ADX 활용 매매법

상단밴드에 도달시 매도하고, 하단밴드에 도달시 매수하는 방법은 위 사진의 빨간색 영역일 때 수익을 극대화하기 어렵습니다. 빨간색 영역일 때는 볼린저밴드 상단을 뚫고 가격이 상승하고, 반대로 하단을 뚫고 가격이 하락합니다. 이는 약 5% 정도의 확률 영역입니다. 이때 우리는 ADX (Average Directional Index) 지표를 활용해 주가의 움직임을 예측할 수 있습니다.

 

ADX는 DMI를 기초로 하는 가격의 추세 지표로, 횡보 국면에 있을때는 0에 가깝고 상승 또는 하락 추세가 강할수록 절댓값이 커집니다. 보통 25 이상일 때는 추세가 강하고, 20 이하일 때는 추세가 약하다고 판단합니다. 상승 추세일 때 ADX가 상승 중이면 상승하려는 힘이 강하고, 하락 추세일 때 ADX가 상승 중이면 하락하려는 힘이 강한 것입니다.

 

볼린저밴드와 ADX를 활용해 아래와 같은 매매법을 고안해볼 수 있습니다.

 

■ 볼린저밴드 상단선 돌파 & ADX 상승 → 상승 추세의 힘이 강하다 (주가는 상승하는 흐름) → 추가 매수

■ 볼린저밴드 하단선 돌파 & ADX 상승 → 하락 추세의 힘이 강하다 (주가는 하락하는 흐름) → 매도, 비중 감소

 

 

위 사진을 보면 각 영역에 대해 아래와 같은 의사결정을 할 수 있습니다.

 

■ 1번: 볼린저밴드 상단밴드 돌파 & ADX 상승 → 주가 상승 추세 강함 → 추가 매수

■ 2번: 볼린저밴드 상단밴드 돌파 & ADX 하락 → 주가 상승 추세 비교적 약함 → 매도 또는 홀딩

■ 3번: 볼린저밴드 하단밴드 돌파 & ADX 상승 → 주가 하락 추세 강함 → 매도

■ 4번: 볼린저밴드 하단밴드 돌파 & ADX 하락 → 주가 하락 추세 비교적 약함 → 홀딩

 

 

마무리

오늘은 암호화폐 기술적 분석의 대표적인 지표 중 하나인 볼린저밴드에 대해 알아봤습니다. 볼린저밴드는 ADX, RSI와 같은 지표와 함께 사용하면 꽤 위력적인 지표가 될 수 있습니다. 여러분도 볼린저밴드를 잘 활용하셔서 좋은 성과 얻으셨으면 좋겠습니다.

 

감사합니다.